第一段是搶劫銀行。
九年前的某天，麥可、老崔、小布和鄉巴佬一起去打劫銀行，老崔自個兒去保險箱安裝炸藥。玩家則進入了麥可的視角。
玩家指揮麥克進入銀行的玻璃櫃臺內，此時麥可需要利用機槍分別瞄準蹲下或躺下的三名人質，他們害怕會自覺地進入右側的辦公室內。
疏散了人質，老崔也安裝好炸藥回到了櫃檯前，麥克拿出手機，引爆了炸彈，炸開了保險箱大門。老崔每走一步都嚷嚷著要見到錢，跟著他轉入左側的銀行員工通道來到保險箱所在房間。
進房間後地面上會閃爍的一疊疊鈔票、雷達上會顯示軍綠色的小圓點，踩到上面便能獲取。最後走到右前方的角落內，把一大堆的鈔票都塞到袋子裡。
當麥可和老崔裝好錢後外出保險箱，麥克就被警衛用槍指著腦袋並且摘掉了麥克的臉罩。麥克說：兄弟，你每天忘記的事情有成千上萬，不如就忘記這次吧！角色這時候可以轉換成老崔，老崔瞄準警衛的頭部開了一槍，警衛被一槍斃命。
隨後三人一起走到保險箱左側的銀行後門的木箱後，隨便找個掩體。然後小布就會到門前安放炸彈，炸開出去的門，老崔靠近左側按動卷閘門開關，三人一起衝了出去。
剛出門就會遇到一波前來圍堵的警察，三人先利用銀行後門的石柱作為掩體進行射擊，清理了前線的警察後再往警車衝過去，以警車作為掩體逐步推進至銀行大院的大門進入到農場內。
從公路上又衝過來四輛警車，以同樣的方式推進。最終來到騎兵大道，登上馬路上的一架家庭裝吉普車，另外兩人隨後也會衝進車子裡。
車上裝著滿滿的三袋鈔票，除了麥克之外、鄉巴佬、老崔、小布三人都顯得很是興奮，隨即四人駕車逃往直升機搭乘點。但是後面追上來的一輛警車突放冷槍擊斃了正在駕車的鄉巴佬，車子失控，麥可猛力鄉巴佬從車門推了下去，然後自己開始駕車，這時候又輪到玩家操作了。
麥克與警車連續撞擊之後把警車撞到了樹上，麥可擺脫了追兵。然後駕駛著車子沿著騎兵大道直走，迎面會駛來兩輛警車，他們是趕過來增援的，但並不知道搶劫犯就在這輛車上，雙方交錯而過。
在騎兵大道的盡頭有路障，麥克駕車往右側的小路拐進去，搶過鐵路時，被火車車頭撞到了吉普車的車尾，車子被撞飛到了路邊。
小布和麥克被撞得鼻血直流，老崔很敏感地發現事情有些不太對，提出要改變計劃走另一條路，麥克堅持依照原計劃選擇走原路去直升機停放點，但是當三人來到停放點後，發現直升機已經不在了，而且很不幸地遭遇了埋伏，小布被狙擊當場身亡，麥克也中槍倒在了地上，痛苦地翻滾著，但身上沒有血。
老崔不忍丟下麥克，堅持在原地和警方槍戰到底。
但警方不斷地增援，老崔寡不敵眾，不得已只能往右側的小巷的跑了過去。在後巷老崔抓到了一名婦女作為挾持人質，看見沒有警察追來，便撇開婦女往遠處逃去，隨後他的身影就消失在茫茫大雪之中……
搶劫銀行的這段，也是整個俠盜獵車手遊戲故事的開始。
第二段是搶劫珠寶店。
麥可來到坐鎮指揮搶劫的萊斯特所在的製衣工廠，萊斯特建議搶劫一家珠寶店幫麥可還債，首先需要麥可到珠寶店裡以購買結婚戒指為名觀察珠寶店內的安保設施。
麥可希望能夠找回以前的那些老搭檔，可是那些老手們現在都上了年紀了，老的老、殘的殘、死的死，走出製衣廠大門後，麥可與萊斯特坐上門前的轎車駛往小波托拉路上的珠寶店。
萊斯特會給麥可帶上一副高科技的眼鏡，拍照、通訊一應俱全。麥克進入街區中部的一條步行街內，進入左側的珠寶店。警報鍵盤