佟４癰嘰Φ瓜呂炊嗌佟Ｄ敲茨閽倏慈障叩氖焙潁�憧戳肆�呤�鵎線了，三個月下來了，然後它的電腦自動算三個月以前是沒有的了，於是把三個月以前的給算走了，籌碼全下來了。然後結果全堆到新的地方了，你一看三個月前的位置還沒有籌碼呢。要是按月線算呢，它剛走了三根K線。那個地方人家是隻認K線根數，人家可不認你是日線、月線，你剛走三天，按照平均一天能下來多少，百分之多少來算，結果呢一算，沒下來多少。它算的不是三個月，是三根月線是當三天去算的，平均一天下來多少，一天下來多少。經過三天，一天從這個原位置拿走1％。拿走2％，結果拿了三下拿走6％。要是按日線算，每天2％，拿了60下就拿沒了。於是，這個日線、周線，月線、季線的籌碼分佈的情況都不一樣。那說明它的演算法是根據K線的根數來算的。
這個問題倒不是最重要的，重要的是，我們研究籌碼分佈其實並不拘泥於你說的這個狀態，看來你對籌碼的使用的還不算太到家。一般來講籌碼的用處，大家都是習慣把游標放在今天去看現在分佈的情況，各處成本的分佈的情況。實際上我們更關心的是以前某一刻它的籌碼的情況，你比如說股價上漲，我想看看到底什麼地方還有一大堆人在那套著沒出來。你把游標放在今天一看，上頭一個人得沒有，一根籌碼沒有。你把游標往前移，往歷史上的某一個位置一移的時候你就會發現，那個地方曾經套過很多人，你再想想，其實也就兩三個月。兩三個月股民能割肉嗎？不割肉。如果不割肉，那個地方套牢盤還存在，電腦把它算沒了，真實的人還拿著股票等著砸給你，這就是籌碼分佈的缺陷。”
具體情況應該不像股民老張解釋得這麼簡單，但丁旭估計就是演算法週期的減法問題，基本還是以K線的數量為主，所以才會出現週期上的這種差異。
當然，至於真相是不是如此，丁旭還準備今後再找懂這個問題的專家請教。
“禪師提的這個問題還是很有道理的。日線圖看到的只是近期活躍的籌碼，而如果換成周線圖、月線圖，看到的籌碼是長期的，包括以前被套牢的，所以要看長期走勢時，長期的籌碼分佈應該更具參考性。比如一些經過幾年持續下跌的股票，在重新上攻時，即使日線的籌碼欄上顯示上方沒有任何套牢籌碼了，但我們還要看一看周線和月線圖上的籌碼分佈欄，這樣應該更準確。比如幾年前有一個下跌過程中長期橫盤的位置，這裡是密集交易區，自然有不少套牢盤。除了散戶的，可能還有一些小機構的，包括基金的籌碼，這是不能忽視的壓力。”丁旭思考了一番後，得出了自己的結論。
“上港集團開板了，昏死了。”丁旭和禪師正在組織大家討論MACD和籌碼分佈的指標，SS突然在群裡說了一句，頓時把眾人的注意都吸引過去了。
“什麼，開板了？我去，這不科學啊！”吃不胖趕緊開啟軟體看了一眼，果然如此。
在早盤大家集體研究之後，判定了上港集團上週五瞬間打到跌停、在跌停位置成交數千手的情況很可能是老鼠倉，於是大家決定來一個渾水摸魚，跟進去坐坐轎子，做一筆短線。吃不胖在早盤開盤時，帶著眾人在3。57元的位置掛了單子。
雖然是在漲幅超過3％的位置追漲，但因為預測今天很可能會漲停，讓上週五的老鼠倉快進快出並離場，那麼如果今天收盤漲停，至少還能有6％以上的利潤，這個盈利也比較可以了。
而上港集團也果然如丁旭和吃不胖所料，早盤就快速拉昇，之後更是一波直線拉昇，在10點10分的時候衝到了漲停板位置，並用巨量大單封板。
只是丁旭講了一會MACD指標和背離的運用之後，到了十一點鐘，數筆萬元大單一下子衝了出來。把漲停板給硬生生砸開了。這讓眾群友一下